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课程详情

金融风险管理师（FRM）是金融风险管理领域国际资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（Global Association of Risk Professionals，简称GARP）设立，GARP通过“创造一种风险意识文化”，帮助风险社群做出更明智的风险决策，FRM认证由GARP组织命题、考试并颁发证书，其偏重介绍风险管理分析和决策的必要知识体系，采用全英文考试，FRM在中国由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书，并由职业技能鉴定中心主管。

您可能关心的问题？

实力引入

国家部委直属单位引入，旨在推动我国金融行业风险管理理念、实践应用水平，为稳定金融市场和服务实体经济，培养高素质的专业人才

高校认可

联合高等院校共同提升学生的专业能力水平，提供专业人才培养整体方案，全面引入平台资源作为人才输出媒介，构建金融人才发展生态

企业认同

系统性、全面性和实用性的认证体系，受到广大金融机构与从业人员的高度认可，是企业内部专业员工培养与选调的重要参考依据

课程适合哪类人学？

跨行业风控小白

想要转行金融业的小白，可以通过系统的培训，迅速掌握金融风险管理的专业知识，获得理想岗位的敲门砖。

金融从业人士

在学习中，金融从业者在提升风控知识水平的同时，还能增强实操能力，成为更具竞争力的复合人才。

企业管理人员

赋予企业管理人员把控经营风险的能力，能够对风险进行有效识别、度量、控制和监督，保障企业平稳运行。

课程设置，符合市场的需求

PART I课程
PART II课程
PART III课程
面授课程

课程模块	课程详情
风险管理基础	课程架构介绍、风险介绍、风险管理概述、全面风险管理、马科维兹投资组合理论、资本市场线、证券市场线、套利等价理论、Fama-French三因素模型、投资组合绩效计量、LTCM长期资本管理公司、德国金属公司&巴林银行、其他案例
数学基础	数学基础介绍、随机变量、概率论、全概率公式与贝叶斯公式、离散随机变量与连续随机变量、随机变量的数字特征、常见概率分布、抽样与参数估计、假设检验与置信区间、一元线性回归、多元线性回归
财务基础知识	财务分析基础知识框架会计基本概率与假设、资产负债与权益、收益、费用与利润、会计支柱、康美药业案例、会计基础总结、资产负债表、资产、负债、权益、利润表、现金流量表、财务报告的体制与机制、会计准则、财务报表分析技术、财务报表比率分析、财务报表分析实务案例、存货的计价与核算、长期资产、递延所得税
市场风险管理基础	金融市场概述、固定收益产品、基本衍生品
信用风险管理基础	信用风险基本概念、信用风险与市场风险差异、信用分析基本方法、信用风险度量指标、违约概率基本评估方法、信用评价转移矩阵以及违约概率测量、违约概率评估方法—债券价格法、违约概率评估方法—股票价格法、风险敞口基本估计指标、违约损失率的估计方法、零售信贷风险分析、公司信贷风险分析特征、贷款组合风险分析
操作风险管理基础	案例回顾、操作风险定义、操作风险事件类型、光大乌龙事件、操作风险的分类、操作风险的计量、操作风险管理、模型风险
量化风控基础	Python介绍及软件安装、Jupyter Notebook使用方法、Python基本语法、Python基础数据类型、控制结构的异常处理、控制结构的异常处理、函数、NumPy_Ndarray、NumPy数据分析、Pandas_Series_DataFrame、DataFrame数据处理、Pandas数据分析、Matplotlib数据可视化

课程模块	课程详情
风险管理高级财务	金融工具、金融风险的财务分析方法、财务分析方法实务案例、财务舞弊与财务报表粉饰、案例分析：康美药业、财务尽职调查与财务报表调整、盈余预测、套期会计概述、套期工具、被套期项目、套期关系评估、套期会计的确认和计量、信用风险敞口的公允价值选择权
市场风险管理实务	市场风险管理事务课程架构、利率期间结构建模、期权组合策略、期权定价模型、期权定价模型_BSM模型、希腊字母、奇异期权、波动率微笑、基于衍生品的风险管理策略、在险价值、在险价值的拓展指标
信用风险管理实务	信用风险管理实务知识架构、违约概率度量、债券价格法与股票价格法、指数分布、单因素模型、信用价值调整、信用违约互换、总收益互换、信用联结票据、证券化与证券化产品、证券化中的信用风险分析、信用缓释方法、中央清算机构、国家风险、次贷危机
操作风险管理实务	操作风险管理实务课程架构、流动性风险概述与计量、流动性风险指标测量、流动性风险管理、资本管理、巴塞尔协议
职业道德与法律法规	银行业风险管理法律法规综述、证券行业风险管理法律法规综述、基金与期货行业风险管理法律法规综述、其他法律法规综述与风管理职业道德
风险管理建模	Python基础及金融应用、蒙特卡洛模拟和VaR计算、波动率建模—时间序列拟合波动率建模、波动率建模—隐含波动率计算、相关系数建模、Merton模型和企业信用风险
金融科技	金融科技与传统金融变革、金融科技发展中的风险分析、金融科技与改善风险管理、金融科技的创新与发展、各国金融科技监管及法律关系

课程模块	课程详情
宏观经济	框架与经济学十大原理、供给、需求与市场、供给、需求与政府政策、宏观经济数据、短期经济波动、长期真实经济、关于中国的宏观经济
公司治理	框架介绍、商业银行公司治理的特殊性及制度要求、中国商业银行公司治理中的问题、企业风险与风险管理
风险管理策略	风险管理概述、企业风险管理、风险管理、全面风险管理
管理学	管理理论与概述、计划、组织、领导、控制
专题解读	区块链对金融的影响、金融科技与金融市场结构、全球金融科技信贷市场、金融科技发展对银行和银行监管机构的影响、数字货币的兴起、大数据、机器学习、金融服务中的人工智能和机器学习、气候变化与金融风险、LIBOR的演进

课程模块	课程详情
第一天	风险管理基础
第二天	定量分析
第三天	金融市场和产品
第四天	估值和风险模型
第五天	金融基础
第六天	Python基础